Выделение моделей
Стремление найти различные модели поведения цен акций является очень сильным, и способность человеческого глаза выделять очевидные тренды удивительна. Тем не менее не исключена возможность выделения моделей, которые на самом деле не существуют. На рис 15.8 представлены смоделированные и фактические данные индекса Dow Jones Industrial Average на протяжении 1956 года, взятые из исследования Гарри Робертса (1959). На рис. 15.8В график представляет собой классическую модель “голова-плечи“ (head-and-shoulders). где средний выступ (голова) окружен двумя плечами. Когда биржевой индекс “пронизывает правое плечо” — пусковой сигнал — считается, что он берет курс на снижение, и приходит время продавать акции. Рис. 15.8А также выглядит как “типичная” схема рыночного тренда.
Какой из двух графиков построен на основании фактических значений биржевого индекса, а какой — с помощью смоделированных данных? Рис, 15.8А построен на основе фактических данных. График В создан с помощью данных выданных генератором случайных чисел. По строению эти данные не содержали никакой стандартной схемы, но полученная траектория больше похожа на упомянутою выше модель, чем график на рис. 18А.
Проблема, связанная с выявлением моделей там, где их на самом деле не существует, заключается в отсутствии необходимых данных. Анализируя предыдущую динамику, всегда можно выявить схемы и методы проведения торговли, которые могли дать прибыль. При тестировании достаточно большого объема методик выясняется, что в прошлом некоторые из них сработали. Но, к сожалению, использование теории, которая сработала в прошлом, не гарантирует успеха в будущем.
Оставьте комментарий!
Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.